سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
رییس اداره مستقل بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن از نتایج مثبت پیاده سازی Core Banking در بانک در به سرانجام رساندن مگاپروژه مدلسازی برای ریسک های اعتباری، نقدینگی و بازار تا اواسط سال ۹۸ خبر داد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی بانک صعت و معدن، محمدرحیم نیا در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن ضمن تشریح ضرورت مدیریت ریسک در نظام بانکی به نحوه فعالیت این مدیریت در این بانک پرداخت:
ضرورت ایجاد مدیریت ریسک در بانک ها چیست؟
ویژگی‌های خاص فعالیت بانکها از جمله اهرم‌سازی مالی بالا، اتکا به سپرده‌های مردمی، نقش گسترده در نظام‌های پرداخت بخش دولتی و عمومی و … باعث می‌شود تا این نهادها همواره در معرض ریسکهای بالقوه‌ای قرار داشته باشند و در صورت بروز نه تنها نهادهای بانکی را درگیر خواهد ساخت، بلکه در صورت عدم کنترل می‌تواند بحران‌ها و زیان‌های گسترده‌ای را در بخش مالی و واقعی اقتصاد کشور پدید آورد.
با توجه به اهمیت این مساله در بانک صنعت و معدن، از ابتدای سال ۱۳۹۳ با نگاهی کاملاً عمل گرایانه و بر اساس رهنمودهای بانک تسویه بین المللی و کمیته بال که آیین‌نامه‌ها و رهنمودهای بسیار زیادی را برای اعمال مدیریت ریسک و تعیین حداقل کفایت سرمایه در بانکها و دیگر مؤسسات مالی تهیه و منتشر نموده است، ساختار مدیریت ریسک (در مورد تک تک ریسکهای اعتباری، نقدینگی، عملیاتی، بازار و اخیراً تطبیق) در این بانک ایجاد شد. طی ۴ سال گذشته نهایت سعی واحد متولی مدیریت ریسک در بانک صنعت و معدن جاری سازی فرهنگ مدیریت ریسک در کلیه ارکان تصمیم گیری بانک بوده است.
لطفاً به اهم اقدامات ساختاری خود در راستای پیاده سازی اصول مدیریت ریسک اشاره فرمایید؟
با توجه به اهمیت، پیچیدگی، گستردگی و تنوع پیاده سازی مدیریت ریسک در نظام بانکی، پیش از تشکیلات ساختاری و سازمانی مستندهایی تحت عنوان نظامنامه مدیریت ریسکهای گوناگون در بانک صنعت و معدن، تدوین و با توجه به چارچوب مدیریت ریسک های اعتباری و عملیاتی مصرح در مجموعه رهنمودهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت موثر ریسکهای مهم بانکی به تصویب هیأت مدیره بانک رسید. طی نظامنامه های مذکور ارکان، اقدامات و فرایندهای جاری در بانک به منظور سیاستگذاری، مدیریت و هماهنگی در برنامه های مدیریت ریسک بصورت کاملاً شفاف تشریح شده اند. همچنین طی آنها به واحدهای سازمانی دخیل در امر مدیریت ریسک و شرح وظایف و جایگاه سازمانی هریک پرداخته می شود. توضیح اینکه در بانک صنعت و معدن در راستای پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی مصرح در رهنمودهای کمیته بال به عنوان یکی از پیشروترین بانکها در نظام بانکی کشور اداره مستقل بررسی و کنترل ریسک در سال ۱۳۹۳ با خط گزارش دهی مستقیم به اعضاء هیأت مدیره ایجاد شد. بلافاصله بعد از تصویب ساختار جدید مدیریت ریسک جهت گردش کار بهینه اطلاعات کمیته های تخصصی مدیریت ریسک که همگی در زیرمجموعه کمیته عالی مدیریت ریسک فعالیت نموده و ملزم به اخذ دستور جلسات، ارائه مصوبات، صورتجلسات و گزارش عملکرد خود به دبیرخانه کمیته عالی مدیریت ریسک می باشند؛ به شرح ذیل فعالیت خود را در بانک صنعت و معدن آغاز کردند:
• کمیته مدیریت ریسک اعتباری
• کمیته مدیریت ریسکهای عملیاتی و تطبیق
• کمیته مدیریت دارایی ها و بدهی ها (مدیریت ترازنامه (ALCO) )
اهم وظایفی که این کمیته های تخصصی بر عهده دارند عبارتند از :
الف – شناسایی انواع ریسک
ب- آنالیز و ارزیابی ریسکها از لحاظ تأثیر و احتمال وقوع
ج- ارزیابی و درجه پذیرش اشتها (سقف) ریسک
د- برنامه ریزی برای مواجهه با ریسک
ه- مدیریت ریسک
مدیریت ریسک در زمینه سامانه جامع بانکداری متمرکز (Core Banking)چه اقداماتی را انجام داده است؟
اولین گام مکانیزه نمودن فرآیند اعتبارسنجی مشتریان از طریق پروژه BPMS بود. از این رهرو دخالت نیروی انسانی در امر تعیین رتبه اعتباری متقاضیان دریافت تسهیلات به حداقل ممکن رسیده و ترکیبی از امتیاز اعتباری برآمده از مدل اعتبارسنجی داخلی بانک و نیز شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در محاسبات نهایی امتیازدهی اعتباری لحاظ می گردد.
همچنین با پیاده سازی سامانه جامع بانکداری متمرکز بدون نیاز به مراجعه به سایر واحدها و صرفاً از رهرو دسترسی به سامانه واحد امکان تهیه مکانیزه انواع گزارشهای متنی و شکلی میسر شده است.
به بیان دیگر نه تنها قابلیت اطمینان گزارشها به دلیل به حداقل رسانی نیروی انسانی دخیل در فرآیند تهیه گزارش، افزایش یافته بلکه کارشناسان شاغل در واحد متولی مدیریت ریسک فرصت کافی برای تفکر و تحلیل انواع روندها را دارند.
یکی از اولین نیازهای انواع مدلسازی های آماری – ریاضی وجود داده های فراوان قابل اطمینان است. از آنجا که امکان پیش بینی انواع رویدادهای ریسک زا با قابلیت اطمینان بالا جزء شرح وظایف واحد متولی مدیریت ریسک در سازمان است؛ لذا از طریق ساماندهی، یکپارچه سازی و ایجاد انباره های داده مختلف (از نتایج مثبت پیاده سازی Core Banking در بانک) می توان به این نیاز مهم از طریق مدلسازی انواع ریسکها پاسخ داد.
در این خصوص اقدامات مثبتی تا کنون صورت گرفته است که البته مقرر است تا اواسط سال ۱۳۹۸ مگا پروژه مدلسازی برای ریسکهای اعتباری، نقدینگی و بازار به سرانجام رسد.
از دیگر اقداماتی که به کمک واحد IT بانک انجام شد می بایست به طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت رویدادهای ریسک زا با هدف رسیدن به روش محاسباتی پیشرفته ریسک عملیاتی اشاره کرد. توضیح اینکه در هر واحد ستادی و هر شعبه از بانک حداقل یک نماینده با حق دسترسی به این سامانه معرفی شده است که ایشان مطابق آموزشهای ارائه شده به ثبت رویدادهای منتج به انواع ریسکهای عملیاتی می پردازند.اهداف مدیریت ریسک در بانک صنعت و معدن چیست؟
از اهداف مدیریت ریسک در بانک صنعت و معدن می توان به تدوین استراتژی، ترویج فرهنگ و ایجاد ساختارهای لازم برای مدیریت ریسک در بانک، هدایت و راهبری سازمانی و اطمینان بخشی در ایجاد ثبات رویه برای فعالیتهای هدف، گزارش دهی به موقع، شفاف سازی و کاهش هزینه های ریسک در بانک، هماهنگ نمودن استراتژی ها با ریسکهای بانک به منظور ارتقای عملکرد و توازن بین ریسک و بازده، رعایت اصول راهبری شرکتی و کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری و تضمین نسبی تصمیم گیری ها، شناسایی وقایع تأثیرگذار بر عملیات بانک و ایجاد اطمینان معقول از عملکردها و ایجاد اطمینان معقول از تحقق اهداف بانک و حرکت در مسیر استراتژیک اشاره کرد.
در یک نگاه کلی از رهرو مدیریت ریسک در بانک صنعت و معدن به دنبال:
• پیشگیری از بروز وقایع ناخوشایند نظیر قصور اعتباری یا بازپرداخت با تاخیر
• مهار ریسک های موجود در سرمایه بانک
• شناسایی و تحلیل کلیه ریسک ها و زیان های محتمل
• اندازه‌گیری ریسک ها و مخاطرات موجود با استفاده از مدلها و ابزارهای مناسب
• حصول اطمینان از بازده مناسب مبتنی بر ریسک
• حفظ استحکام و ثبات دارایی‌های بانک
• نظارت و به اجراء در آوردن اقدامات لازم در جهت مهار و کنترل ریسکهای موجود و شناسایی شده هستیم.
در راستای عملیاتی کردن اهداف یادشده طی ۴ سال گذشته، واحد متولی مدیریت ریسک نقش محوری در تدوین برنامه راهبردی ۴ ساله بانک و تهیه سیاستهای اعتباری سالیانه بانک ایفا کرده است.
مدیریت ریسک این بانک در عرصه بین المللی چه اقداماتی را انجام داده است؟
در کنار وظایف ذاتی واحد مدیریت ریسک و با توجه به فضای مثبت پسا برجام همکاری با سایر واحدهای ذیربط بانک از حیث تسهیل مراودات بین المللی جهت جذب منابع بلندمدت و ارزان قیمت در دستور کار این واحد قرار گرفت. یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این راستا اخذ رتبه اعتباری از مؤسسه ای معتبر، مستقل و بین المللی بوده است.
این مهم برای سه سال ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از طریق عقد قرارداد و تبادل اطلاعات با مؤسسه Capital Intelligence صورت گرفته است. مؤسسه مذکور رتبه توانایی مالی بانک صنعت و معدن در دو سال اول را بدون تغییر برابر رتبه کشوری (BB-) و چشم انداز مالی و اعتباری بانک را پایدار و با ثبات (Stable Outlook) اعلام کرد. همچنین بالاترین امتیاز حمایتی (۲) در میان بانکهای ایرانی به بانک صنعت و معدن رسید.
همچنین مؤسسه معتبر و مستقل Capital Intelligence طی گزارش مورخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۸، بانک صنعت و معدن را در سومین سال ارزیابی خود حائز رتبه AA+ در سطح ملی که نشانگر توانایی مالی بلند مدت (Long Term Financial Strength Rating)، چشم انداز مالی و اعتباری پایدار و با ثبات (Stable Outlook) و رتبه A۱+ برای توانایی مالی کوتاه مدت (Short Term Financial Strength Rating) در زمینه توانمندی اعتباری اعلام کرد.
ویژگی‌های خاص فعالیت بانکها از جمله اهرم‌سازی مالی بالا، اتکا به سپرده‌های مردمی، نقش گسترده در نظام‌های پرداخت بخش دولتی و عمومی و … باعث می‌شود تا این نهادها همواره در معرض ریسکهای بالقوه‌ای قرار داشته باشند و در صورت بروز نه تنها نهادهای بانکی را درگیر خواهد ساخت، بلکه در صورت عدم کنترل می‌تواند بحران‌ها و زیان‌های گسترده‌ای را در بخش مالی و واقعی اقتصاد کشور پدید آورد.
با توجه به اهمیت این مساله در بانک صنعت و معدن، از ابتدای سال ۱۳۹۳ با نگاهی کاملاً عمل گرایانه و بر اساس رهنمودهای بانک تسویه بین المللی و کمیته بال که آیین‌نامه‌ها و رهنمودهای بسیار زیادی را برای اعمال مدیریت ریسک و تعیین حداقل کفایت سرمایه در بانکها و دیگر مؤسسات مالی تهیه و منتشر نموده است، ساختار مدیریت ریسک (در مورد تک تک ریسکهای اعتباری، نقدینگی، عملیاتی، بازار و اخیراً تطبیق) در این بانک ایجاد شد. طی ۴ سال گذشته نهایت سعی واحد متولی مدیریت ریسک در بانک صنعت و معدن جاری سازی فرهنگ مدیریت ریسک در کلیه ارکان تصمیم گیری بانک بوده است.
لطفاً به اهم اقدامات ساختاری خود در راستای پیاده سازی اصول مدیریت ریسک اشاره فرمایید؟
با توجه به اهمیت، پیچیدگی، گستردگی و تنوع پیاده سازی مدیریت ریسک در نظام بانکی، پیش از تشکیلات ساختاری و سازمانی مستندهایی تحت عنوان نظامنامه مدیریت ریسکهای گوناگون در بانک صنعت و معدن، تدوین و با توجه به چارچوب مدیریت ریسک های اعتباری و عملیاتی مصرح در مجموعه رهنمودهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت موثر ریسکهای مهم بانکی به تصویب هیأت مدیره بانک رسید. طی نظامنامه های مذکور ارکان، اقدامات و فرایندهای جاری در بانک به منظور سیاستگذاری، مدیریت و هماهنگی در برنامه های مدیریت ریسک بصورت کاملاً شفاف تشریح شده اند. همچنین طی آنها به واحدهای سازمانی دخیل در امر مدیریت ریسک و شرح وظایف و جایگاه سازمانی هریک پرداخته می شود. توضیح اینکه در بانک صنعت و معدن در راستای پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی مصرح در رهنمودهای کمیته بال به عنوان یکی از پیشروترین بانکها در نظام بانکی کشور اداره مستقل بررسی و کنترل ریسک در سال ۱۳۹۳ با خط گزارش دهی مستقیم به اعضاء هیأت مدیره ایجاد شد. بلافاصله بعد از تصویب ساختار جدید مدیریت ریسک جهت گردش کار بهینه اطلاعات کمیته های تخصصی مدیریت ریسک که همگی در زیرمجموعه کمیته عالی مدیریت ریسک فعالیت نموده و ملزم به اخذ دستور جلسات، ارائه مصوبات، صورتجلسات و گزارش عملکرد خود به دبیرخانه کمیته عالی مدیریت ریسک می باشند؛ به شرح ذیل فعالیت خود را در بانک صنعت و معدن آغاز کردند:
• کمیته مدیریت ریسک اعتباری
• کمیته مدیریت ریسکهای عملیاتی و تطبیق
• کمیته مدیریت دارایی ها و بدهی ها (مدیریت ترازنامه (ALCO) )
اهم وظایفی که این کمیته های تخصصی بر عهده دارند عبارتند از :
الف – شناسایی انواع ریسک
ب- آنالیز و ارزیابی ریسکها از لحاظ تأثیر و احتمال وقوع
ج- ارزیابی و درجه پذیرش اشتها (سقف) ریسک
د- برنامه ریزی برای مواجهه با ریسک
ه- مدیریت ریسک
مدیریت ریسک در زمینه سامانه جامع بانکداری متمرکز (Core Banking)چه اقداماتی را انجام داده است؟
اولین گام مکانیزه نمودن فرآیند اعتبارسنجی مشتریان از طریق پروژه BPMS بود. از این رهرو دخالت نیروی انسانی در امر تعیین رتبه اعتباری متقاضیان دریافت تسهیلات به حداقل ممکن رسیده و ترکیبی از امتیاز اعتباری برآمده از مدل اعتبارسنجی داخلی بانک و نیز شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در محاسبات نهایی امتیازدهی اعتباری لحاظ می گردد.
همچنین با پیاده سازی سامانه جامع بانکداری متمرکز بدون نیاز به مراجعه به سایر واحدها و صرفاً از رهرو دسترسی به سامانه واحد امکان تهیه مکانیزه انواع گزارشهای متنی و شکلی میسر شده است.
به بیان دیگر نه تنها قابلیت اطمینان گزارشها به دلیل به حداقل رسانی نیروی انسانی دخیل در فرآیند تهیه گزارش، افزایش یافته بلکه کارشناسان شاغل در واحد متولی مدیریت ریسک فرصت کافی برای تفکر و تحلیل انواع روندها را دارند.
یکی از اولین نیازهای انواع مدلسازی های آماری – ریاضی وجود داده های فراوان قابل اطمینان است. از آنجا که امکان پیش بینی انواع رویدادهای ریسک زا با قابلیت اطمینان بالا جزء شرح وظایف واحد متولی مدیریت ریسک در سازمان است؛ لذا از طریق ساماندهی، یکپارچه سازی و ایجاد انباره های داده مختلف (از نتایج مثبت پیاده سازی Core Banking در بانک) می توان به این نیاز مهم از طریق مدلسازی انواع ریسکها پاسخ داد.
در این خصوص اقدامات مثبتی تا کنون صورت گرفته است که البته مقرر است تا اواسط سال ۱۳۹۸ مگا پروژه مدلسازی برای ریسکهای اعتباری، نقدینگی و بازار به سرانجام رسد.
از دیگر اقداماتی که به کمک واحد IT بانک انجام شد می بایست به طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت رویدادهای ریسک زا با هدف رسیدن به روش محاسباتی پیشرفته ریسک عملیاتی اشاره کرد. توضیح اینکه در هر واحد ستادی و هر شعبه از بانک حداقل یک نماینده با حق دسترسی به این سامانه معرفی شده است که ایشان مطابق آموزشهای ارائه شده به ثبت رویدادهای منتج به انواع ریسکهای عملیاتی می پردازند.اهداف مدیریت ریسک در بانک صنعت و معدن چیست؟
از اهداف مدیریت ریسک در بانک صنعت و معدن می توان به تدوین استراتژی، ترویج فرهنگ و ایجاد ساختارهای لازم برای مدیریت ریسک در بانک، هدایت و راهبری سازمانی و اطمینان بخشی در ایجاد ثبات رویه برای فعالیتهای هدف، گزارش دهی به موقع، شفاف سازی و کاهش هزینه های ریسک در بانک، هماهنگ نمودن استراتژی ها با ریسکهای بانک به منظور ارتقای عملکرد و توازن بین ریسک و بازده، رعایت اصول راهبری شرکتی و کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری و تضمین نسبی تصمیم گیری ها، شناسایی وقایع تأثیرگذار بر عملیات بانک و ایجاد اطمینان معقول از عملکردها و ایجاد اطمینان معقول از تحقق اهداف بانک و حرکت در مسیر استراتژیک اشاره کرد.
در یک نگاه کلی از رهرو مدیریت ریسک در بانک صنعت و معدن به دنبال:
• پیشگیری از بروز وقایع ناخوشایند نظیر قصور اعتباری یا بازپرداخت با تاخیر
• مهار ریسک های موجود در سرمایه بانک
• شناسایی و تحلیل کلیه ریسک ها و زیان های محتمل
• اندازه‌گیری ریسک ها و مخاطرات موجود با استفاده از مدلها و ابزارهای مناسب
• حصول اطمینان از بازده مناسب مبتنی بر ریسک
• حفظ استحکام و ثبات دارایی‌های بانک
• نظارت و به اجراء در آوردن اقدامات لازم در جهت مهار و کنترل ریسکهای موجود و شناسایی شده هستیم.
در راستای عملیاتی کردن اهداف یادشده طی ۴ سال گذشته، واحد متولی مدیریت ریسک نقش محوری در تدوین برنامه راهبردی ۴ ساله بانک و تهیه سیاستهای اعتباری سالیانه بانک ایفا کرده است.
مدیریت ریسک این بانک در عرصه بین المللی چه اقداماتی را انجام داده است؟
در کنار وظایف ذاتی واحد مدیریت ریسک و با توجه به فضای مثبت پسا برجام همکاری با سایر واحدهای ذیربط بانک از حیث تسهیل مراودات بین المللی جهت جذب منابع بلندمدت و ارزان قیمت در دستور کار این واحد قرار گرفت. یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این راستا اخذ رتبه اعتباری از مؤسسه ای معتبر، مستقل و بین المللی بوده است.
این مهم برای سه سال ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از طریق عقد قرارداد و تبادل اطلاعات با مؤسسه Capital Intelligence صورت گرفته است. مؤسسه مذکور رتبه توانایی مالی بانک صنعت و معدن در دو سال اول را بدون تغییر برابر رتبه کشوری (BB-) و چشم انداز مالی و اعتباری بانک را پایدار و با ثبات (Stable Outlook) اعلام کرد. همچنین بالاترین امتیاز حمایتی (۲) در میان بانکهای ایرانی به بانک صنعت و معدن رسید.
همچنین مؤسسه معتبر و مستقل Capital Intelligence طی گزارش مورخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۸، بانک صنعت و معدن را در سومین سال ارزیابی خود حائز رتبه AA+ در سطح ملی که نشانگر توانایی مالی بلند مدت (Long Term Financial Strength Rating)، چشم انداز مالی و اعتباری پایدار و با ثبات (Stable Outlook) و رتبه A۱+ برای توانایی مالی کوتاه مدت (Short Term Financial Strength Rating) در زمینه توانمندی اعتباری اعلام کرد.
